PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMASX с ARMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMASX с ARMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMASX (ClearBridge Small Cap Fund) and ARMGX (Western Asset Ultra-Short Income Fund) are both mutual funds - LMASX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while ARMGX is a Ultrashort Bond fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LMASX returned 7.53%/yr vs 2.24%/yr for ARMGX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LMASX charges 1.85%/yr vs 1.32%/yr for ARMGX.

Доходность

Сравнение доходности LMASX и ARMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMASX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у ARMGX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции LMASX превзошли акции ARMGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 2.24% соответственно.

LMASX

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.84%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.03%
1 год
24.89%
3 года*
9.70%
5 лет*
1.98%
10 лет*
7.53%

ARMGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMASX и ARMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		9.54%5.38%6.61%16.09%-21.19%17.67%2.44%29.75%-9.81%10.94%
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		1.18%4.20%4.67%5.25%-1.91%0.06%0.80%3.38%0.91%3.09%

Correlation

The correlation between LMASX and ARMGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.04

The correlation between LMASX and ARMGX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Fund

Western Asset Ultra-Short Income Fund

Часто сравнивают с LMASX:
LMASX с QQQLMASX с LMGTXLMASX с LMSMXLMASX с LCILXLMASX с LCSSXLMASX с LCSMXLMASX с LMISX
Часто сравнивают с ARMGX:
ARMGX с DFNG.LARMGX с VFLOARMGX с STAGARMGX с NVDLARMGX с LMGEXARMGX с GOBSXARMGX с LMISX

Доходность на риск

LMASX vs. ARMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMASX
Ранг доходности на риск LMASX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMASX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMASX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMASX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMASX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARMGX
Ранг доходности на риск ARMGX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMASX c ARMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) и Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMASXARMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.22

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
7.55

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.64

-1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

11.77

-9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

53.56

-45.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMASX vs. ARMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMASX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ARMGX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMASX и ARMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMASXARMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.22

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

2.12

-2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.12

-0.68

Просадки

Сравнение просадок LMASX и ARMGX

Максимальная просадка LMASX за все время составила -69.22%, что больше максимальной просадки ARMGX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMASX и ARMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMASXARMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.22%

-21.79%

-47.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-0.33%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-0.55%

-25.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-3.23%

-26.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.13%

-9.09%

-38.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-1.53%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.07%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LMASX и ARMGX

ClearBridge Small Cap Fund (LMASX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LMASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMASXARMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.40%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

0.87%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

1.19%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

1.26%

+19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

1.62%

+20.94%

Сравнение комиссий LMASX и ARMGX

LMASX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ARMGX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMASX и ARMGX

Дивидендная доходность LMASX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности ARMGX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARMGX
Western Asset Ultra-Short Income Fund		2.86%3.00%2.43%2.23%1.37%0.17%1.45%2.32%1.92%1.37%0.96%0.48%
LMASX
ClearBridge Small Cap Fund		10.82%11.86%6.98%1.81%0.00%18.14%0.05%4.15%13.81%6.78%3.35%5.67%

Часто задаваемые вопросы

LMASX and ARMGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMASX has higher volatility (4.39%) compared to ARMGX (0.40%). In terms of maximum drawdown, LMASX dropped -69.22% vs ARMGX's -21.79%.

ARMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMASX и ARMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор