PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLYH.TO с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLYH.TO с LLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) is Dividend fund actively managed by Harvest, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past year, LLYH.TO returned 42.15% vs 50.49% for LLY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности LLYH.TO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLYH.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLYH.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.51%.

LLYH.TO

1 день
3.13%
1 месяц
13.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
11.88%
1 год
42.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
4.41%
1 месяц
16.43%
С начала года
6.51%
6 месяцев
10.92%
1 год
50.49%
3 года*
38.85%
5 лет*
46.42%
10 лет*
34.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLYH.TO и LLY

2026 (YTD)20252024
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		7.01%24.63%-11.16%
LLY
Eli Lilly and Company		6.51%33.81%-14.07%

Correlation

The correlation between LLYH.TO and LLY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between LLYH.TO and LLY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с LLYH.TO:
LLYH.TO с LLHE.TOLLYH.TO с FCID.TOLLYH.TO с HHIC.TOLLYH.TO с CWIN.TOLLYH.TO с HHIS.TOLLYH.TO с XDU.TOLLYH.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

LLYH.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLYH.TO
Ранг доходности на риск LLYH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYH.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLYH.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYH.TOLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.34

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.92

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.99

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.87

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLYH.TO vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLYH.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLYH.TO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYH.TOLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.06

-0.76

Просадки

Сравнение просадок LLYH.TO и LLY

Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки LLY в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYH.TOLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-35.96%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-25.44%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-7.21%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

10.40%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LLYH.TO и LLY

Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) составляет 7.24%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYH.TOLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.66%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

27.09%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

38.00%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

32.84%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

30.25%

+3.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLYH.TO и LLY

Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.27%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		17.27%17.54%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LLYH.TO and LLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор