Сравнение LLYH.TO с LLHE.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest, while LLHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 39.69% vs 49.98% for LLHE.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и LLHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у LLHE.TO с доходностью 3.96%.
LLYH.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLHE.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и LLHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 3.76% | 24.63% | -11.16% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 3.96% | 29.60% | -16.36% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and LLHE.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between LLYH.TO and LLHE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. LLHE.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
LLHE.TO
Сравнение LLYH.TO c LLHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | LLHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.00 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.13 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и LLHE.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки LLHE.TO в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и LLHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -37.80% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -25.14% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.88% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -13.72% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 9.78% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и LLHE.TO
Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) составляет 6.85%, в то время как у Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 8.63% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 28.97% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 40.18% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 41.78% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 41.78% | -7.96% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и LLHE.TO
И LLYH.TO, и LLHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и LLHE.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что меньше доходности LLHE.TO в 21.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.31% | 20.89% | 7.40% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.81% | 17.54% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LLYH.TO and LLHE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO and LLHE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
LLYH.TO is categorized as Dividend, while LLHE.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и LLHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор