Сравнение LLYH.TO с CWIN.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds. LLYH.TO is actively managed, while CWIN.TO is passively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 39.69% vs 32.57% for CWIN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CWIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и CWIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 15.75%.
LLYH.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWIN.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и CWIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 3.76% | 21.01% |
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 15.75% | 25.14% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and CWIN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
CWIN.TO
Сравнение LLYH.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | CWIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.57 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 16.73 | -11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.69 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.30 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и CWIN.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и CWIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -10.87% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -7.15% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.38% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -1.43% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.96% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и CWIN.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | CWIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.52% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 9.69% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 12.16% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 13.89% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 13.89% | +19.93% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и CWIN.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CWIN.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и CWIN.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности CWIN.TO в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.19% | 3.21% | 0.00% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.81% | 17.54% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Hamilton. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.65% for CWIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и CWIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор