Сравнение LLYH.TO с FCID.TO
LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) and FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) are both Dividend funds. LLYH.TO is actively managed, while FCID.TO is passively managed. Over the past year, LLYH.TO returned 39.69% vs 26.94% for FCID.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LLYH.TO charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FCID.TO.
Доходность
Сравнение доходности LLYH.TO и FCID.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYH.TO показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FCID.TO с доходностью 10.23%.
LLYH.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCID.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLYH.TO и FCID.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 3.76% | 24.63% | -11.16% |
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 10.23% | 30.48% | -1.73% |
Correlation
The correlation between LLYH.TO and FCID.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYH.TO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск
LLYH.TO
FCID.TO
Сравнение LLYH.TO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLYH.TO | FCID.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.08 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 12.10 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLYH.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.15 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LLYH.TO и FCID.TO
Максимальная просадка LLYH.TO за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYH.TO и FCID.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYH.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -34.49% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -8.78% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.81% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -5.68% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.23% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYH.TO и FCID.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LLYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYH.TO | FCID.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.93% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 10.44% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.04% | 12.65% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 13.13% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 16.74% | +17.08% |
Сравнение комиссий LLYH.TO и FCID.TO
LLYH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCID.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYH.TO и FCID.TO
Дивидендная доходность LLYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности FCID.TO в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.39% | 3.61% | 4.16% | 4.49% | 5.08% | 3.30% | 3.78% | 3.82% | 0.44% |
LLYH.TO Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units | 17.81% | 17.54% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLYH.TO and FCID.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FCID.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for LLYH.TO and 0.45% for FCID.TO.
Подберите оптимальное распределение для LLYH.TO и FCID.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор