Сравнение LLY с IS3S.DE
LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LLY торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 33.45% против 13.34% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам LLY и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between LLY and IS3S.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
LLY
IS3S.DE
Сравнение LLY c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.70 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 7.30 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 26.46 | -22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и IS3S.DE
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -39.27% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -8.49% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -15.59% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -26.37% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -39.27% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.73% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -10.71% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.35% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и IS3S.DE
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.30% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 12.87% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 15.56% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 15.89% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 17.65% | +12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и IS3S.DE
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
LLY and IS3S.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LLY и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор