PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLY с IITU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) is a stock, while IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 26.00%/yr for IITU.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LLY торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции IITU.L по среднегодовой доходности: 33.45% против 26.00% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.75%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

IITU.L

1 день
2.31%
1 месяц
0.02%
С начала года
17.16%
6 месяцев
18.68%
1 год
43.71%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.64%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.16%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between LLY and IITU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.16

The correlation between LLY and IITU.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

LLY vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.01

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.68

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.49

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

7.30

-3.02

LLY vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и IITU.L

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-43.85%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-16.80%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-26.42%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-34.22%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-34.22%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-7.76%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-10.61%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

5.74%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и IITU.L

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.47%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

16.15%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

20.80%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

27.22%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

24.16%

+6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и IITU.L

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LLY and IITU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор