Сравнение LLSCX с TARKX
LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.72%/yr vs 15.29%/yr for TARKX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и TARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 5.72% против 15.29% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
TARKX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 22.99%
- 1 год
- 62.96%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам LLSCX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.08% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
TARKX Tarkio Fund | 24.74% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Correlation
The correlation between LLSCX and TARKX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between LLSCX and TARKX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLSCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
LLSCX
TARKX
Сравнение LLSCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.98 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 14.81 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.46 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и TARKX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и TARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLSCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -40.55% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -16.99% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -36.99% | +21.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -40.38% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -40.55% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | 0.00% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -10.37% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.55% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и TARKX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.31%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLSCX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 8.62% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 21.04% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 27.50% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 27.54% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 26.68% | -2.10% |
Сравнение комиссий LLSCX и TARKX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и TARKX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TARKX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
TARKX Tarkio Fund | 4.41% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
LLSCX and TARKX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (8.62%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs TARKX's -40.55%.
TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLSCX и TARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор