PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LLSCX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLSCX с SMDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.61%/yr vs 10.77%/yr for SMDIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -5.29%, что значительно ниже, чем у SMDIX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям SMDIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.77% соответственно.

LLSCX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-8.47%
С начала года
-5.29%
1 год
-4.39%
3 года*
6.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
5.61%

SMDIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.87%
С начала года
17.40%
1 год
27.26%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLSCX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-5.29%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		17.40%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Correlation

The correlation between LLSCX and SMDIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.82

Over the past year, the correlation between LLSCX and SMDIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с JCMAXLLSCX с VNVYXLLSCX с FNKFXLLSCX с FZAMXLLSCX с WOOPX
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOIX

Доходность на риск

LLSCX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLSCXSMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.07

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.89

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.80

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

14.72

-15.47

LLSCX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SMDIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и SMDIX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и SMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLSCXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-48.26%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-7.40%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-20.25%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-20.87%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-40.70%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.89%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.43%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.91%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и SMDIX

Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLSCXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.80%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.71%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

13.67%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.22%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

17.88%

+6.67%

Сравнение комиссий LLSCX и SMDIX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMDIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и SMDIX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SMDIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.24%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.40%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

LLSCX and SMDIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to SMDIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs SMDIX's -48.26%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLSCX и SMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор