Сравнение LLSCX с MVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).
LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и MVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLSCX и MVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | -2.28% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 6.69% против 11.80% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
MVALX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLSCX и MVALX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.
Доходность на риск
LLSCX vs. MVALX — Ранг доходности на риск
LLSCX
MVALX
Сравнение LLSCX c MVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | MVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.93 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.44 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.57 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.27 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.93 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LLSCX и MVALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и MVALX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности MVALX в 13.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 13.11% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и MVALX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и MVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLSCX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -50.65% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -14.19% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -24.80% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -42.06% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -11.53% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -7.15% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.11% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и MVALX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLSCX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.52% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 14.00% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 24.94% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.52% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 21.30% | +3.28% |