PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLSCX с JACNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LLSCX returned 5.72%/yr vs 14.21%/yr for JACNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLSCX charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям JACNX по среднегодовой доходности: 5.72% против 14.21% соответственно.

LLSCX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-5.80%
1 год
-1.64%
3 года*
8.14%
5 лет*
0.52%
10 лет*
5.72%

JACNX

1 день
2.08%
1 месяц
9.51%
С начала года
22.37%
6 месяцев
20.32%
1 год
35.36%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLSCX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-6.08%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		22.37%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%

Correlation

The correlation between LLSCX and JACNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г.

0.76

Over the past year, the correlation between LLSCX and JACNX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFX
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с BRK-BJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с IVV

Доходность на риск

LLSCX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXJACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.87

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.53

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.61

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

8.20

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа JACNX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXJACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.87

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и JACNX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, примерно равная максимальной просадке JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и JACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLSCXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-66.81%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-14.27%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-23.92%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-30.32%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-40.25%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

0.00%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-14.67%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и JACNX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.31%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLSCXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.15%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

15.75%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

19.90%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

22.05%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

21.79%

+2.79%

Сравнение комиссий LLSCX и JACNX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JACNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и JACNX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JACNX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		9.07%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.25%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

LLSCX and JACNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.15%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, LLSCX dropped -63.97% vs JACNX's -66.81%.

JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLSCX и JACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор