Сравнение LLSCX с FMDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).
LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LLSCX и FMDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLSCX и FMDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | -0.39% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FMDCX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям FMDCX по среднегодовой доходности: 6.69% против 9.78% соответственно.
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
FMDCX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLSCX и FMDCX
LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMDCX в 0.57%.
Доходность на риск
LLSCX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск
LLSCX
FMDCX
Сравнение LLSCX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLSCX | FMDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.09 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLSCX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LLSCX и FMDCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLSCX и FMDCX
Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FMDCX в 10.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 10.71% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
Просадки
Сравнение просадок LLSCX и FMDCX
Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и FMDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLSCX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.97% | -55.36% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -14.10% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -24.16% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -42.05% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.75% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.83% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.74% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLSCX и FMDCX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLSCX | FMDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.62% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.97% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 24.20% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 20.29% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 21.32% | +3.26% |