Сравнение LLPFX с GQHPX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, LLPFX returned 5.96%/yr vs 11.11%/yr for GQHPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 7.21%.
LLPFX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 5.91%
GQHPX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLPFX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -4.50% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 0.03% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 7.21% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between LLPFX and GQHPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between LLPFX and GQHPX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
LLPFX
GQHPX
Сравнение LLPFX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLPFX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.51 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 4.40 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и GQHPX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -17.26% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -6.50% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -8.71% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.17% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -3.35% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.22% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и GQHPX
Текущая волатильность для Longleaf Partners Fund (LLPFX) составляет 3.76%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.96% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.18% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.24% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.68% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 12.68% | +6.61% |
Сравнение комиссий LLPFX и GQHPX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и GQHPX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности GQHPX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.71% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.48% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and GQHPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (3.96%) compared to LLPFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs GQHPX's -17.26%.
GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор