Сравнение LLPFX с GQHPX
LLPFX (Longleaf Partners Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, LLPFX returned 7.29%/yr vs 12.25%/yr for GQHPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LLPFX charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.15%.
LLPFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 5.66%
GQHPX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLPFX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -2.03% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | -0.01% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 10.15% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between LLPFX and GQHPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between LLPFX and GQHPX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLPFX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
LLPFX
GQHPX
Сравнение LLPFX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 5.73 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.19 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и GQHPX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLPFX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -17.26% | -48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -5.08% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -8.71% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.59% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.35% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.03% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и GQHPX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеют волатильность 3.66% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLPFX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.49% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.72% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 9.77% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 12.66% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 12.66% | +6.63% |
Сравнение комиссий LLPFX и GQHPX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и GQHPX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности GQHPX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.62% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.14% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
LLPFX and GQHPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLPFX has higher volatility (3.66%) compared to GQHPX (3.49%). In terms of maximum drawdown, LLPFX dropped -65.74% vs GQHPX's -17.26%.
GQHPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLPFX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор