PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLPFX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLPFX с AUXFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LLPFX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLPFX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLPFX
Longleaf Partners Fund		-5.68%2.88%8.82%24.50%-23.20%23.42%10.27%16.81%-17.94%15.55%
AUXFX
Auxier Focus Fund		0.28%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, LLPFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.45% соответственно.

LLPFX

1 день
0.43%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.30%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.06%
10 лет*
5.85%

AUXFX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.29%
1 год
10.43%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с LLPFX:
LLPFX с FCNTXLLPFX с VOOLLPFX с FOCPXLLPFX с FSELXLLPFX с VIIIXLLPFX с LLGLXLLPFX с LLSCX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX

Сравнение комиссий LLPFX и AUXFX

LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
LLPFX
Longleaf Partners Fund

Доходность на риск

LLPFX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLPFX
Ранг доходности на риск LLPFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLPFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLPFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLPFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLPFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLPFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLPFX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLPFXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.97

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.41

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.25

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

5.44

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLPFX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLPFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLPFX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLPFXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.97

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между LLPFX и AUXFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLPFX и AUXFX

Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности AUXFX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLPFX
Longleaf Partners Fund		13.64%12.87%1.02%0.67%4.49%7.79%2.95%5.44%22.49%8.85%2.10%18.65%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.83%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок LLPFX и AUXFX

Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLPFXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-39.82%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.19%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-15.73%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-33.69%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-5.27%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-4.44%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.88%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LLPFX и AUXFX

Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLPFXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.91%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

6.40%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

12.08%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

12.20%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.19%

+4.12%