PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLII с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLII и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 7.92%.


LLII

1 день
0.00%
1 месяц
6.03%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LALT

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.82%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.36%
1 год
18.12%
3 года*
9.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLII и LALT


Correlation

The correlation between LLII and LALT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX LLY Growth & Income ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Доходность на риск

LLII vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


LALT
Ранг доходности на риск LALT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLII c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LLIILALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

LLII vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLII и LALT

Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и LALT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLIILALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-6.97%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.29%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-1.00%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LLII и LALT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLIILALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

7.08%

+28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.58%

5.83%

+29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

5.83%

+29.75%

Сравнение комиссий LLII и LALT

LLII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLII и LALT

Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности LALT в 3.78%


ПозицияTTM202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
3.78%2.03%2.06%2.44%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.62%5.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LLII and LALT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 3.78% for LALT.

LLII is categorized as Derivative Income, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 1.94% for LALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLII и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор