PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LLII с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LLII и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 23.01%.


LLII

1 день
1.47%
1 месяц
9.79%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
0.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLII и CMCI


2026 (YTD)2025
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
-4.28%19.03%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
23.01%1.62%

Correlation

The correlation between LLII and CMCI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX LLY Growth & Income ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

LLII vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LLII

CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLII c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LLII vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LLIICMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LLII и CMCI

Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и CMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LLIICMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-11.54%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.12%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.54%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LLII и CMCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LLIICMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

12.19%

+24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.42%

12.63%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

12.63%

+23.79%

Сравнение комиссий LLII и CMCI

LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LLII и CMCI

Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности CMCI в 8.04%


ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
8.04%9.89%3.93%1.64%
LLII
REX LLY Growth & Income ETF
25.95%5.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LLII and CMCI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.

LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 8.04% for CMCI.

LLII is categorized as Derivative Income, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.65% for CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLII и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор