Сравнение LLII с CMCI
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. LLII is actively managed, while CMCI is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности LLII и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 20.08%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 20.08% | 0.67% |
Correlation
The correlation between LLII and CMCI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. CMCI — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение LLII c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и CMCI
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -11.54% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -5.42% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.69% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 12.49% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 12.66% | +22.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 12.66% | +22.92% |
Сравнение комиссий LLII и CMCI
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и CMCI
LLII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and CMCI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 8.23% for CMCI.
LLII is categorized as Derivative Income, while CMCI is Commodities. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для LLII и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор