PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с LLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Eli Lilly and Company (LLY).

LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и LLY

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%29.60%-16.36%
LLY
Eli Lilly and Company		-13.11%33.81%-14.07%
Разные валюты инструментов

LLHE.TO торгуется в CAD, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -13.11%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
3.62%
1 месяц
-10.84%
С начала года
-13.11%
6 месяцев
20.82%
1 год
8.45%
3 года*
41.24%
5 лет*
42.06%
10 лет*
31.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с EMAX.TOLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TOLLHE.TO с EQLI.TOLLHE.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

LLHE.TO vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.58

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

0.73

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.00

-1.11

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и LLY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и LLY

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности LLY в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.68%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и LLY

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки LLY в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-68.24%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-30.26%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-17.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-19.25%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

12.39%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и LLY

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.95%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

26.68%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

42.38%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

32.20%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

29.92%

+11.86%