PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

LLHE.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%29.60%-16.36%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с BKCC.TOLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TOLLHE.TO с EQLI.TOLLHE.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий LLHE.TO и EMAX.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

LLHE.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.16

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.55

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.54

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.01

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.16

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.81

-0.92

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и EMAX.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-27.55%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-20.97%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-3.30%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-9.52%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

8.03%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и EMAX.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

5.45%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

13.03%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

26.34%

+20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

22.14%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

22.14%

+19.64%