PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

LLHE.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%29.60%-14.43%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью -0.05%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TOLLHE.TO с HDIF.TOLLHE.TO с HUTE.TOLLHE.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий LLHE.TO и HBIL.TO

LLHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

LLHE.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.85

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.19

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.33

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

3.88

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.85

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.49

-0.60

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и HBIL.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-1.69%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-1.30%

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-0.95%

-16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-0.48%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

0.45%

+12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и HBIL.TO

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

0.72%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

1.14%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

1.86%

+44.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

2.06%

+39.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

2.06%

+39.72%