Сравнение LLDYX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLDYX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.61% соответственно.
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и VBTIX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
LLDYX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
LLDYX
VBTIX
Сравнение LLDYX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLDYX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.93 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.34 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.67 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 4.72 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLDYX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.03 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.33 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LLDYX и VBTIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и VBTIX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и VBTIX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLDYX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -18.90% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.73% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -18.13% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -18.90% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.94% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.32% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.97% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и VBTIX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLDYX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.58% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.36% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.99% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 4.97% | -2.39% |