Сравнение LLDYX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLDYX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.47% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLDYX показывает доходность -0.47%, а VBMPX немного ниже – -0.49%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.60% соответственно.
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.78%
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и VBMPX
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
LLDYX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
LLDYX
VBMPX
Сравнение LLDYX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLDYX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.00 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.45 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.79 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 5.11 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLDYX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.00 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.32 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.51 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между LLDYX и VBMPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и VBMPX
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.81% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и VBMPX
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLDYX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -18.90% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.73% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -18.12% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -18.90% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.13% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.54% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.96% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и VBMPX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLDYX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.55% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.59% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.37% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 5.99% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 4.97% | -2.39% |