Сравнение LLDR с VGLT
LLDR (Global X Long-Term Treasury Ladder ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. Over the past year, LLDR returned 3.36% vs 3.34% for VGLT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LLDR charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности LLDR и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LLDR показывает доходность -1.43%, а VGLT немного ниже – -1.46%.
LLDR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.06%
VGLT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- -1.61%
- Всё время*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам LLDR и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | -1.43% | 5.69% | -9.39% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.46% | 5.35% | -10.09% |
Correlation
The correlation between LLDR and VGLT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between LLDR and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDR vs. VGLT — Ранг доходности на риск
LLDR
VGLT
Сравнение LLDR c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDR | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDR и VGLT
Максимальная просадка LLDR за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDR и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDR | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -46.18% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -7.01% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -37.50% | +30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -15.22% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.98% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDR и VGLT
Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 2.37% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDR | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.42% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 6.27% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 8.54% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 14.47% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 13.75% | -3.76% |
Сравнение комиссий LLDR и VGLT
LLDR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDR и VGLT
Дивидендная доходность LLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью VGLT в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 4.69% | 4.42% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.68% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LLDR and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGLT has higher volatility (2.42%) compared to LLDR (2.37%). In terms of maximum drawdown, LLDR dropped -12.46% vs VGLT's -46.18%.
On 1-year performance, LLDR leads with 3.36% vs 3.34% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LLDR has performed better with a 3.36% return vs 3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for LLDR.
LLDR and VGLT have nearly identical dividend yields, around 4.69%.
They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for LLDR and 0.03% for VGLT.
LLDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDR и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор