PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LLDR с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDR с COPX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LLDR (Global X Long-Term Treasury Ladder ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - LLDR is a Government Bonds fund managed by Global X, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past year, LLDR returned 3.36% vs 72.90% for COPX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LLDR charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности LLDR и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLDR показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 3.23%.

LLDR

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-1.88%
С начала года
-1.43%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-3.06%

COPX

1 день
0.70%
1 месяц
-13.30%
6 месяцев
-8.24%
С начала года
3.23%
1 год
72.90%
3 года*
26.21%
5 лет*
18.50%
10 лет*
18.38%
Всё время*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDR и COPX

2026 (YTD)20252024
LLDR
Global X Long-Term Treasury Ladder ETF		-1.43%5.69%-9.39%
COPX
Global X Copper Miners ETF		3.23%93.50%-1.12%

Correlation

The correlation between LLDR and COPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Long-Term Treasury Ladder ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с LLDR:
LLDR с BNDDLLDR с USFRLLDR с SCHOLLDR с XYLDLLDR с PAVELLDR с BILLLDR с VGSH
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX

Доходность на риск

LLDR vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDR
Ранг доходности на риск LLDR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDR c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLDRCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.61

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.05

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.63

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

6.88

-5.72

LLDR vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDR и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLDR и COPX

Максимальная просадка LLDR за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDR и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDRCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-83.16%

+70.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-27.82%

+20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-22.56%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-39.16%

+32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

10.63%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDR и COPX

Текущая волатильность для Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR) составляет 2.37%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что LLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDRCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

13.65%

-11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

39.63%

-33.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

45.47%

-37.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

37.21%

-27.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

35.81%

-25.82%

Сравнение комиссий LLDR и COPX

LLDR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDR и COPX

Дивидендная доходность LLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности COPX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.61%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
LLDR
Global X Long-Term Treasury Ladder ETF		4.69%4.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLDR and COPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (13.65%) compared to LLDR (2.37%). In terms of maximum drawdown, LLDR dropped -12.46% vs COPX's -83.16%.

On 1-year performance, COPX leads with 72.90% vs 3.36% for LLDR. On fees, LLDR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LLDR has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPX has performed better with a 72.90% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LLDR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

LLDR has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.61% for COPX.

LLDR is categorized as Government Bonds, while COPX is Copper. Their fees differ too: 0.12% for LLDR and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDR и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор