Сравнение LKSMX с SSMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и SSMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKSMX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции SSMHX немного впереди с 10.75%.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и SSMHX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Доходность на риск
LKSMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
LKSMX
SSMHX
Сравнение LKSMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.47 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 6.20 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и SSMHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и SSMHX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности SSMHX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и SSMHX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и SSMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -41.61% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.48% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -34.84% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -41.61% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -6.95% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -9.27% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.44% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и SSMHX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 6.99% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.97% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.22% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 22.65% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 22.43% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 22.35% | -1.03% |