PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKINX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKINX с EPDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM International Equity Fund (LKINX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

LKINX управляется LKCM. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LKINX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM International Equity Fund (LKINX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKINX и EPDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.08%21.87%4.83%16.10%-20.54%18.00%14.45%10.97%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		8.52%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, LKINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%.

LKINX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.79%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.57%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.81%
1 год
48.13%
3 года*
21.84%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM International Equity Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с LKINX:
LKINX с LKBAXLKINX с LKFIXLKINX с LKSCXLKINX с EPDPXLKINX с FINVXLKINX с FSGEXLKINX с FSKLX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий LKINX и EPDIX

LKINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
LKINX
LKCM International Equity Fund

Доходность на риск

LKINX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKINX
Ранг доходности на риск LKINX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKINX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKINX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKINX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM International Equity Fund (LKINX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKINXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

3.01

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.56

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.43

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

17.97

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKINX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKINX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKINX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKINXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.01

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между LKINX и EPDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKINX и EPDIX

Дивидендная доходность LKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKINX
LKCM International Equity Fund		1.30%1.32%1.40%1.45%4.00%1.24%0.19%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.55%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок LKINX и EPDIX

Максимальная просадка LKINX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKINX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKINXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-38.23%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.92%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-20.98%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.22%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-10.88%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LKINX и EPDIX

Текущая волатильность для LKCM International Equity Fund (LKINX) составляет 6.04%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что LKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKINXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.10%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.60%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.22%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.05%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

14.88%

+4.70%