PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKFIX с PTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LKFIX (LKCM Fixed Income Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, LKFIX returned 2.06%/yr vs 8.25%/yr for PTY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LKFIX charges 0.50%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.06% против 8.25% соответственно.

LKFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.24%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.06%

PTY

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-4.95%
3 года*
7.52%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKFIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.77%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between LKFIX and PTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2002 г.

0.07

Over the past year, LKFIX and PTY have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с FIKOXLKFIX с IDMIXLKFIX с CBFSXLKFIX с CFICXLKFIX с LKSCXLKFIX с GSGDXLKFIX с LMLCX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

LKFIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.46

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.55

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.32

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-0.65

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.46

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.46

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и PTY

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKFIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-60.86%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-15.44%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.19%

-16.04%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-41.38%

+32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-46.55%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-12.67%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-8.61%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

7.60%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и PTY

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.01%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKFIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.82%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

7.52%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

10.82%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

17.40%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

21.20%

-18.57%

Сравнение комиссий LKFIX и PTY

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и PTY

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности PTY в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.69%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.04%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

LKFIX and PTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.82%) compared to LKFIX (1.01%). In terms of maximum drawdown, LKFIX dropped -8.97% vs PTY's -60.86%.

LKFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKFIX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор