PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с PTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.12% против 9.09% соответственно.

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с BFCAXLKFIX с CFICX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Сравнение комиссий LKFIX и PTY

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.45

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.45

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.47

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

-1.11

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.45

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.46

+0.79

Корреляция

Корреляция между LKFIX и PTY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и PTY

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PTY в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и PTY

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и PTY.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-60.86%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-15.44%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-41.38%

+32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-46.55%

+37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-12.76%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-8.59%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

6.47%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и PTY

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.91%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.87%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

16.35%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

17.72%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

21.21%

-18.59%