PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции LKFIX уступали акциям LKBAX по среднегодовой доходности: 2.14% против 7.97% соответственно.

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKEQXLKBAX с LKSMXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с LKSCX

Сравнение комиссий LKFIX и LKBAX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LKBAX в 0.80%.

LKBAX
LKCM Balanced Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.65

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.98

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.90

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

4.16

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа LKBAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.65

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.56

+0.69

Корреляция

Корреляция между LKFIX и LKBAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и LKBAX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и LKBAX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-31.40%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-8.35%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-19.63%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

-26.04%

+17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.09%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.30%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.80%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и LKBAX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у LKCM Balanced Fund (LKBAX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.99%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

5.42%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

10.76%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

10.88%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

11.90%

-9.28%