PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKFIX с BFCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKFIX с BFCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX).

LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LKFIX и BFCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKFIX и BFCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.38%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.25%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-1.02%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, LKFIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BFCAX с доходностью -1.02%.

LKFIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.24%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.12%

BFCAX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
1 год
3.25%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Fixed Income Fund

American Funds Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с GSGDXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с IDMIX
Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX

Сравнение комиссий LKFIX и BFCAX

LKFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BFCAX в 0.70%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

LKFIX vs. BFCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKFIX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKFIXBFCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.80

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.14

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.42

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.34

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKFIX vs. BFCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKFIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BFCAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKFIX и BFCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKFIXBFCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.39

+0.86

Корреляция

Корреляция между LKFIX и BFCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKFIX и BFCAX

Дивидендная доходность LKFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BFCAX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.88%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LKFIX и BFCAX

Максимальная просадка LKFIX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки BFCAX в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKFIX и BFCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKFIXBFCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.97%

-23.01%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-3.11%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-22.55%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-6.25%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.48%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.02%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LKFIX и BFCAX

Текущая волатильность для LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) составляет 1.10%, в то время как у American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что LKFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKFIXBFCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.89%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.94%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

4.85%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.69%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

6.01%

-3.39%