Сравнение LKBAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 12.18% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и TIBIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
LKBAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
TIBIX
Сравнение LKBAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 3.57 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 4.54 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.43 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 21.79 | -17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 3.57 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и TIBIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и TIBIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -48.88% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.58% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -20.79% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -34.85% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.47% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.00% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.75% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и TIBIX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.68% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 6.57% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 10.83% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 11.11% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.48% | -1.58% |