Сравнение LKBAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -13.86% | 14.01% | 15.28% | 21.86% | -2.15% | 12.88% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции LKBAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.50% соответственно.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и NWQIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
LKBAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
NWQIX
Сравнение LKBAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.69 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.72 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.59 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.30 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.39 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.69 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и NWQIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что сопоставимо с доходностью NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и NWQIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -23.89% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -3.75% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -17.75% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | -23.89% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.82% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.03% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.92% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и NWQIX
LKCM Balanced Fund (LKBAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 2.98% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 4.54% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.66% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 6.32% | +5.58% |