Сравнение LKBAX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKBAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | -1.72% | 8.44% | 10.97% | 10.85% | -8.87% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
LKBAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.97%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и FYMIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
LKBAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
LKBAX
FYMIX
Сравнение LKBAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKBAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.91 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.96 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.99 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и FYMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и FYMIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 6.12% | 6.00% | 4.60% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и FYMIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -22.70% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.95% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -6.54% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.83% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и FYMIX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.52% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 8.39% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 13.38% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.72% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.72% | -0.82% |