PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIZKX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIZKX с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIZKX (BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - LIZKX is a Target Retirement Date fund tracking the BlackRock LifePath Index 2060 Custom Benchmark (USD), while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LIZKX returned 10.30%/yr vs 13.88%/yr for WFSPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LIZKX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности LIZKX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIZKX показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 10.87%.

LIZKX

1 день
-0.86%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.80%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIZKX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		12.26%21.70%14.01%21.67%-18.33%18.79%15.07%26.93%-7.84%20.66%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		10.87%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%20.24%

Correlation

The correlation between LIZKX and WFSPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between LIZKX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LIZKX:
LIZKX с LIVIXLIZKX с VOOLIZKX с URINXLIZKX с ECATLIZKX с VTCLXLIZKX с BDJLIZKX с FASGX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

LIZKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIZKX
Ранг доходности на риск LIZKX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIZKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIZKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIZKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIZKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIZKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIZKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIZKXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.16

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

14.75

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIZKX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIZKX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIZKX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIZKXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.13

+0.60

Просадки

Сравнение просадок LIZKX и WFSPX

Максимальная просадка LIZKX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIZKX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIZKXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-58.21%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.90%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-18.74%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-24.51%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.74%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-12.77%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LIZKX и WFSPX

BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K (LIZKX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LIZKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIZKXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.92%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.99%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.88%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.88%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.02%

-1.07%

Сравнение комиссий LIZKX и WFSPX

LIZKX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIZKX и WFSPX

Дивидендная доходность LIZKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIZKX
BlackRock LifePath Index 2060 Fund Class K		1.96%2.20%0.00%2.06%1.86%2.01%1.57%2.53%2.27%2.08%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LIZKX and WFSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIZKX has higher volatility (3.94%) compared to WFSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, LIZKX dropped -34.39% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIZKX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор