PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и PMTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%3.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LIWPX показывает доходность -1.44%, а PMTIX немного выше – -1.40%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с FFFYXPMTIX с AAAMXPMTIX с PBRNX

Сравнение комиссий LIWPX и PMTIX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

LIWPX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.67

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.50

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.98

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между LIWPX и PMTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и PMTIX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и PMTIX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-52.14%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-7.49%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-23.05%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.15%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.83%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.61%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и PMTIX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.92%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

5.89%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

9.92%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

10.56%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

11.21%

+7.45%