PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWPX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWPX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		-1.44%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

LIWPX

1 день
3.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.03%
1 год
20.70%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с VTILIWPX с SPYLIWPX с ACGIXLIWPX с FXAIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий LIWPX и FRKMX

И LIWPX, и FRKMX имеют комиссию равную 0.35%.

LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

LIWPX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.35

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.34

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между LIWPX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и FRKMX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.59%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и FRKMX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWPXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-16.04%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-3.42%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-16.04%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-2.44%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.64%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.86%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и FRKMX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWPXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.14%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

2.95%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

4.63%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

5.23%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

5.14%

+13.52%