PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWKX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIWKX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

LIWKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index 2065 Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LIWKX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIWKX и ASFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		-1.38%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%5.73%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, LIWKX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.

LIWKX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.22%
1 год
21.07%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VFIAXLIWKX с VOOLIWKX с FLCNXLIWKX с VIIIXLIWKX с SVSPXLIWKX с BRK-BLIWKX с BDJ
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий LIWKX и ASFYX

LIWKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Доходность на риск

LIWKX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWKX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWKXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.27

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.42

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.18

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

0.29

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWKX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWKX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWKX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWKXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.27

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между LIWKX и ASFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWKX и ASFYX

Дивидендная доходность LIWKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.84%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок LIWKX и ASFYX

Максимальная просадка LIWKX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWKX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIWKXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-36.43%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.51%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-36.43%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-24.28%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-13.10%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

8.26%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWKX и ASFYX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что LIWKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIWKXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.82%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.00%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

13.00%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

13.67%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

12.68%

+6.05%