PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с NOW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, LITE returned 43.30%/yr vs 22.66%/yr for NOW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 142.93%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -25.46%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 43.30% против 22.66% соответственно.

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between LITE and NOW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.35

The correlation between LITE and NOW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$86.14B

NOW:

$118.76B

EPS

LITE:

$5.26

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

LITE:

170.11

NOW:

67.97

Коэффициент P/S

LITE:

30.07

NOW:

8.56

Коэффициент P/B

LITE:

28.97

NOW:

8.75

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

LITE vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITENOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.76
-0.90

+12.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.52
-1.24

+6.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

0.84

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.18

-0.74

+35.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

134.51

-1.33

+135.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITE vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 11.76, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITENOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76

-0.90

+12.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.10

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LITE и NOW

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, примерно равная максимальной просадке NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITENOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-64.54%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-60.28%

+31.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-64.54%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-64.54%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-64.54%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-51.22%

+36.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-13.74%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

33.44%

-25.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и NOW

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 31.18% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 24.74%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITENOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.18%

24.74%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.07%

46.58%

+22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.01%

49.79%

+36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.79%

43.41%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.55%

40.82%

+15.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и NOW

Ни LITE, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
808.40M
3.77B
(LITE) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
44.2%
75.1%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and NOW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.18%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs NOW's -64.54%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор