PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIT с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIT с URAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds - LIT tracks the Solactive Global Lithium Index while URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, LIT returned 125.46% vs 27.41% for URAN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LIT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for URAN.

Доходность

Сравнение доходности LIT и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIT показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 3.99%.

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%

URAN

1 день
-1.13%
1 месяц
-6.05%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-2.71%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIT и URAN

2026 (YTD)20252024
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%3.64%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		3.99%49.05%4.09%

Correlation

The correlation between LIT and URAN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NLRURAN с NUKZURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с NCLR.L

Доходность на риск

LIT vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIT c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
0.70

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.21

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

1.09

+8.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.28

2.15

+30.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIT vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIT на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIT и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.70

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.84

-0.58

Просадки

Сравнение просадок LIT и URAN

Максимальная просадка LIT за все время составила -65.91%, что больше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIT и URAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.91%

-31.96%

-33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-25.31%

+12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-21.06%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-10.78%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

12.78%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LIT и URAN

Текущая волатильность для Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) составляет 8.66%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что LIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

12.30%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

29.33%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

39.36%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

39.09%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

39.09%

-8.43%

Сравнение комиссий LIT и URAN

LIT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIT и URAN

Дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности URAN в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.46%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LIT and URAN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (12.30%) compared to LIT (8.66%). In terms of maximum drawdown, LIT dropped -65.91% vs URAN's -31.96%.

On 1-year performance, LIT leads with 125.46% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIT has performed better with a 125.46% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.38% for LIT.

LIT tracks Solactive Global Lithium Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.75% for LIT and 0.35% for URAN.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIT и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор