PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.98% соответственно.

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий LISIX и SFNNX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

LISIX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.40

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.03

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.47

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

13.20

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.40

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между LISIX и SFNNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и SFNNX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и SFNNX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISIXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-59.60%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.96%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-25.66%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-40.23%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-7.73%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-12.06%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и SFNNX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 7.48% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISIXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.99%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.49%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.46%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.28%

-0.16%