Сравнение LISIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -4.73% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции LISIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 0.25% соответственно.
LISIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 6.03%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и PTSIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
LISIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
LISIX
PTSIX
Сравнение LISIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.25 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.77 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.53 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 11.73 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.25 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и PTSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и PTSIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.19%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 30.19% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и PTSIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -72.38% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -11.66% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -72.38% | +39.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -72.38% | +36.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -42.10% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -25.01% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и PTSIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.66% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.03% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.17% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 30.91% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 25.08% | -7.98% |