PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LISIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LISIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LISIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		-2.06%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.39% соответственно.

LISIX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.93%
1 год
16.86%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.33%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LISIX и LZEMX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

LISIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.95

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.72

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.86

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

14.21

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.95

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между LISIX и LZEMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и LZEMX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		29.37%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LISIX и LZEMX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LISIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-60.08%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.42%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-30.55%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-44.08%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-9.04%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-16.71%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.89%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и LZEMX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LISIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.23%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.72%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.30%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.11%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.34%

+0.78%