Сравнение LISIX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LISIX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LISIX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LISIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции LISIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.80% соответственно.
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LISIX и KGIIX
LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
LISIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
LISIX
KGIIX
Сравнение LISIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISIX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.56 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 4.34 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.30 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 19.59 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.56 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.80 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между LISIX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISIX и KGIIX
Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LISIX и KGIIX
Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LISIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -27.81% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.76% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -27.81% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -27.81% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.78% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -6.15% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISIX и KGIIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LISIX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.35% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.93% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 13.41% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.21% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.75% | +4.37% |