PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISIX с ICMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, LISIX returned 5.43%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LISIX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности LISIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.

LISIX

1 день
0.41%
1 месяц
5.15%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
21.90%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.47%

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		11.97%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%23.77%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between LISIX and ICMPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between LISIX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с SPMOICMPX с LEAIX

Доходность на риск

LISIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.04

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
0.04

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.03

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-0.10

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.04

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LISIX и ICMPX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-34.70%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-15.45%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.45%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-34.70%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.62%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-8.79%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.40%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и ICMPX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.47%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

10.91%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.76%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.36%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.63%

-0.35%

Сравнение комиссий LISIX и ICMPX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и ICMPX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.69%, что больше доходности ICMPX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.69%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Часто задаваемые вопросы

LISIX and ICMPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LISIX has higher volatility (5.76%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, LISIX dropped -55.70% vs ICMPX's -34.70%.

LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор