PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LISIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISIX с ICMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, LISIX returned 6.16%/yr vs 1.61%/yr for ICMPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LISIX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности LISIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISIX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.76%.

LISIX

1 день
1.03%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
7.59%
С начала года
12.35%
1 год
18.36%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.16%
10 лет*
7.70%

ICMPX

1 день
1.21%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-5.04%
С начала года
-1.76%
1 год
-1.10%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		12.35%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%22.51%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.76%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between LISIX and ICMPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between LISIX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с RALIXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO

Доходность на риск

LISIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LISIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.05

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.03

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.05

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

-0.12

+6.15

LISIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LISIX и ICMPX

Максимальная просадка LISIX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-34.70%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-15.45%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.45%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-34.70%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.73%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-8.76%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.95%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LISIX и ICMPX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что LISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.27%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

11.42%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

14.01%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.43%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.58%

-0.44%

Сравнение комиссий LISIX и ICMPX

LISIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISIX и ICMPX

Дивидендная доходность LISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности ICMPX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.43%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.60%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Часто задаваемые вопросы

LISIX and ICMPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LISIX has higher volatility (5.12%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, LISIX dropped -55.70% vs ICMPX's -34.70%.

LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор