Сравнение LISDX с DFSMX
LISDX (Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, LISDX returned 1.59%/yr vs 1.26%/yr for DFSMX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LISDX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.
Доходность
Сравнение доходности LISDX и DFSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LISDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции LISDX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.26% соответственно.
LISDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.59%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам LISDX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISDX Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund | 0.90% | 4.44% | 3.11% | 3.14% | -4.38% | 0.55% | 2.18% | 4.43% | 1.30% | 1.91% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.95% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Correlation
The correlation between LISDX and DFSMX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between LISDX and DFSMX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISDX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
LISDX
DFSMX
Сравнение LISDX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LISDX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 4.46 | -2.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 12.85 | -10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 76.74 | -68.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LISDX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 4.16 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 2.18 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.79 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок LISDX и DFSMX
Максимальная просадка LISDX за все время составила -6.72%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISDX и DFSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISDX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.72% | -2.66% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.20% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | -0.49% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -1.66% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.72% | -1.69% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.23% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.03% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISDX и DFSMX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что LISDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISDX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.14% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 0.37% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 0.61% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.64% | 0.79% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 0.77% | +0.99% |
Сравнение комиссий LISDX и DFSMX
LISDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISDX и DFSMX
Дивидендная доходность LISDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DFSMX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.36% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
LISDX Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund | 2.99% | 3.53% | 3.06% | 2.34% | 1.12% | 1.05% | 1.58% | 2.15% | 1.74% | 1.31% | 1.29% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
LISDX and DFSMX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LISDX has higher volatility (0.50%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, LISDX dropped -6.72% vs DFSMX's -2.66%.
DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LISDX и DFSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор