- ISIN
- US5439127375
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 30 дек. 2008 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции LISDX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LISDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) показал доход в 0.90% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LISDX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LISDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LISDX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 0.64% | -1.13% | 0.46% | 0.25% | 0.07% | 0.90% | ||||||
| 2025 | 0.51% | 0.83% | -0.40% | 0.15% | 0.45% | 0.59% | 0.51% | 0.52% | 0.58% | 0.19% | 0.12% | 0.32% | 4.44% |
| 2024 | 0.05% | 0.32% | 0.12% | -0.14% | 0.12% | 0.47% | 0.71% | 0.66% | 0.65% | -0.53% | 0.72% | -0.08% | 3.11% |
| 2023 | 1.10% | -1.01% | 1.05% | -0.15% | -0.27% | 0.49% | 0.22% | -0.09% | -0.49% | -0.20% | 1.54% | 0.93% | 3.14% |
| 2022 | -1.50% | -0.42% | -1.47% | -1.14% | 0.63% | -0.53% | 0.86% | -0.91% | -1.60% | -0.11% | 1.44% | 0.32% | -4.38% |
| 2021 | 0.54% | -0.71% | 0.22% | 0.41% | 0.09% | 0.15% | 0.33% | -0.18% | -0.36% | -0.17% | 0.21% | 0.01% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.86%) than losses (0.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.86%
- Участие в снижении
- 0.97%
Комиссия
Комиссия LISDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LISDX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LISDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.41 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 13.52 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.54 | $0.46 | $0.35 | $0.17 | $0.17 | $0.25 | $0.34 | $0.27 | $0.20 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.53% | 3.06% | 2.34% | 1.12% | 1.05% | 1.58% | 2.15% | 1.74% | 1.31% | 1.29% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.54 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.46 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.35 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund показал максимальную просадку в 6.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.72%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -6.56%март 2020 г. | 10d | 8mo 3d | 8mo 13dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -2.24%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 6mo 7d | 9mo 15dавг. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.72%апр. 2025 г. | 2d | 1mo 21d | 1mo 23dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.65%дек. 2024 г. | 11d | 1mo 12d | 1mo 23dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| LISDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.72% | -56.78% | +50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -9.10% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.72% | -18.90% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -25.43% | +18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.72% | -33.92% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -10.72% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LISDX
Добавьте Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LISDX