PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISDX с LAVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISDX с LAVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LISDX (Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund) and LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - LISDX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett, while LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LISDX returned 1.59%/yr vs 8.74%/yr for LAVLX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LISDX charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for LAVLX.

Доходность

Сравнение доходности LISDX и LAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISDX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у LAVLX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции LISDX уступали акциям LAVLX по среднегодовой доходности: 1.59% против 8.74% соответственно.

LISDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.72%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.59%

LAVLX

1 день
0.48%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.94%
6 месяцев
11.17%
1 год
24.21%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISDX и LAVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		0.90%4.44%3.11%3.14%-4.38%0.55%2.18%4.43%1.30%1.91%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		11.94%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%

Correlation

The correlation between LISDX and LAVLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

-0.05

The correlation between LISDX and LAVLX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Часто сравнивают с LISDX:
LISDX с FGNSXLISDX с LAFFXLISDX с LLDYXLISDX с NMILISDX с FHMIXLISDX с TAXXLISDX с LGLIX
Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LAPIXLAVLX с LADYX

Доходность на риск

LISDX vs. LAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISDX
Ранг доходности на риск LISDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISDX c LAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISDXLAVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.92

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
2.83

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.34

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.08

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.36

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISDX vs. LAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISDX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа LAVLX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISDX и LAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISDXLAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.92

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LISDX и LAVLX

Максимальная просадка LISDX за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки LAVLX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISDX и LAVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISDXLAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-60.58%

+53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-7.72%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-20.91%

+19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-21.76%

+15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.72%

-42.16%

+35.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-8.11%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.09%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LISDX и LAVLX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) составляет 0.50%, в то время как у Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что LISDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISDXLAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

3.94%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

9.12%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

12.40%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

17.31%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

19.57%

-17.81%

Сравнение комиссий LISDX и LAVLX

LISDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LAVLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISDX и LAVLX

Дивидендная доходность LISDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности LAVLX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.29%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		2.99%3.53%3.06%2.34%1.12%1.05%1.58%2.15%1.74%1.31%1.29%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LISDX and LAVLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAVLX has higher volatility (3.94%) compared to LISDX (0.50%). In terms of maximum drawdown, LISDX dropped -6.72% vs LAVLX's -60.58%.

LISDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISDX и LAVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор