PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISAX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISAX с LALDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - LISAX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett, while LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LISAX returned 1.89%/yr vs 2.39%/yr for LALDX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LISAX charges 0.71%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.

Доходность

Сравнение доходности LISAX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISAX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у LALDX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции LISAX уступали акциям LALDX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.39% соответственно.

LISAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.41%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.89%

LALDX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.69%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISAX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		1.55%5.22%2.15%5.89%-10.61%2.08%4.16%7.85%1.14%5.09%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.44%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Correlation

The correlation between LISAX and LALDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2003 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LISAX:
LISAX с SGOVLISAX с CGMULISAX с VTEBLISAX с MUBLISAX с LAVLXLISAX с LLDYXLISAX с LHYAX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Доходность на риск

LISAX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISAX
Ранг доходности на риск LISAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISAX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LISAXLALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.60

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.68

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.09

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

12.73

-6.12

LISAX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISAX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа LALDX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISAX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LISAX и LALDX

Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и LALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISAXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-10.58%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.29%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

-1.29%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-7.60%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

-9.67%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.52%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.82%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.31%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LISAX и LALDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) составляет 0.66%, в то время как у Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что LISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISAXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.86%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.98%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

2.49%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

2.71%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

2.61%

+1.08%

Сравнение комиссий LISAX и LALDX

LISAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISAX и LALDX

Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности LALDX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.97%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		3.43%3.95%2.91%2.51%1.80%2.06%2.33%2.85%2.62%2.42%2.60%2.82%

Часто задаваемые вопросы

LISAX and LALDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LALDX has higher volatility (0.86%) compared to LISAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, LISAX dropped -15.18% vs LALDX's -10.58%.

LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISAX и LALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор