PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISAX с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISAX с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, LISAX returned 1.99%/yr vs 2.00%/yr for MUB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LISAX charges 0.71%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности LISAX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LISAX имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции MUB немного впереди с 2.00%.

LISAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.73%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.99%

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISAX и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		1.45%5.22%2.15%5.89%-10.61%2.08%4.16%7.85%1.14%5.09%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between LISAX and MUB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.54

The correlation between LISAX and MUB shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с LISAX:
LISAX с SGOVLISAX с CGMULISAX с VTEBLISAX с LAVLXLISAX с LLDYXLISAX с LHYAXLISAX с APUSX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

LISAX vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISAX
Ранг доходности на риск LISAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISAX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISAXMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.39

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.49

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.50

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.50

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

8.85

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISAX vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISAX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISAX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISAXMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.37

Просадки

Сравнение просадок LISAX и MUB

Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISAXMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-13.68%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.79%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

-5.34%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-11.88%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

-13.68%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.70%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.23%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LISAX и MUB

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 0.97% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISAXMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.22%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

2.92%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.06%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

4.92%

-1.23%

Сравнение комиссий LISAX и MUB

LISAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISAX и MUB

Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		3.44%3.95%2.91%2.51%1.80%2.06%2.33%2.85%2.62%2.42%2.60%2.82%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

LISAX and MUB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.97%) compared to LISAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, LISAX dropped -15.18% vs MUB's -13.68%.

LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISAX и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор