Сравнение LISAX с MUB
LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, LISAX returned 1.89%/yr vs 1.90%/yr for MUB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LISAX charges 0.71%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности LISAX и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LISAX показывает доходность 1.55%, а MUB немного ниже – 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LISAX имеют среднегодовую доходность 1.89%, а акции MUB немного впереди с 1.90%.
LISAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.89%
MUB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам LISAX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 1.55% | 5.22% | 2.15% | 5.89% | -10.61% | 2.08% | 4.16% | 7.85% | 1.14% | 5.09% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.48% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Correlation
The correlation between LISAX and MUB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between LISAX and MUB shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LISAX vs. MUB — Ранг доходности на риск
LISAX
MUB
Сравнение LISAX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LISAX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.46 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.31 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.02 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LISAX и MUB
Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LISAX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -13.68% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.79% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.63% | -5.34% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -11.88% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -13.68% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.47% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.23% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.80% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LISAX и MUB
Текущая волатильность для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) составляет 0.66%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что LISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LISAX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.27% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 2.88% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.07% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 4.92% | -1.23% |
Сравнение комиссий LISAX и MUB
LISAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LISAX и MUB
Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MUB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISAX Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund | 3.43% | 3.95% | 2.91% | 2.51% | 1.80% | 2.06% | 2.33% | 2.85% | 2.62% | 2.42% | 2.60% | 2.82% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.17% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
LISAX and MUB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.77%) compared to LISAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, LISAX dropped -15.18% vs MUB's -13.68%.
LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LISAX и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор