PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LISAX с LHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LISAX с LHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LISAX (Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund) and LHYAX (Lord Abbett High Yield Fund) are both mutual funds - LISAX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett, while LHYAX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LISAX returned 1.99%/yr vs 4.59%/yr for LHYAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LISAX charges 0.71%/yr vs 0.88%/yr for LHYAX.

Доходность

Сравнение доходности LISAX и LHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LISAX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у LHYAX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции LISAX уступали акциям LHYAX по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.59% соответственно.

LISAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.63%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.99%

LHYAX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.32%
1 год
7.61%
3 года*
7.66%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LISAX и LHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		1.45%5.22%2.15%5.89%-10.61%2.08%4.16%7.85%1.14%5.09%
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		1.70%7.44%7.25%9.84%-14.97%6.16%4.56%15.11%-5.10%8.53%

Correlation

The correlation between LISAX and LHYAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.18

Over the past year, LISAX and LHYAX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund

Lord Abbett High Yield Fund

Часто сравнивают с LISAX:
LISAX с SGOVLISAX с CGMULISAX с VTEBLISAX с MUBLISAX с LAVLXLISAX с LLDYXLISAX с APUSX
Часто сравнивают с LHYAX:
LHYAX с FFRHXLHYAX с SEIXLHYAX с AGGLHYAX с TIREXLHYAX с MNHYXLHYAX с ^GSPCLHYAX с VFIAX

Доходность на риск

LISAX vs. LHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LISAX
Ранг доходности на риск LISAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LHYAX
Ранг доходности на риск LHYAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHYAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHYAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHYAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHYAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LISAX c LHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) и Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISAXLHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.15

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.72

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.59

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

11.68

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LISAX vs. LHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LISAX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LHYAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LISAX и LHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISAXLHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.15

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LISAX и LHYAX

Максимальная просадка LISAX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки LHYAX в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LISAX и LHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISAXLHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-31.68%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.02%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.63%

-4.87%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-18.67%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.18%

-24.23%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.16%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.07%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.67%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LISAX и LHYAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund (LISAX) составляет 0.96%, в то время как у Lord Abbett High Yield Fund (LHYAX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что LISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISAXLHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.05%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.78%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

3.64%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

5.09%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

5.73%

-2.04%

Сравнение комиссий LISAX и LHYAX

LISAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LHYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LISAX и LHYAX

Дивидендная доходность LISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности LHYAX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHYAX
Lord Abbett High Yield Fund		7.21%7.13%6.02%5.84%4.60%4.91%5.15%5.47%6.29%5.65%5.85%6.08%
LISAX
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund		3.44%3.95%2.91%2.51%1.80%2.06%2.33%2.85%2.62%2.42%2.60%2.82%

Часто задаваемые вопросы

LISAX and LHYAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LHYAX has higher volatility (1.05%) compared to LISAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, LISAX dropped -15.18% vs LHYAX's -31.68%.

LISAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LISAX и LHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор