PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIRKX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LIRKX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LIRKX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LIRKX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		0.20%12.48%6.08%11.48%-15.21%6.75%11.46%15.90%-3.50%10.75%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции LIRKX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.60% против 13.99% соответственно.

LIRKX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.62%
1 год
10.61%
3 года*
8.41%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.60%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index Retirement Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LIRKX:
LIRKX с VTINXLIRKX с PTDIXLIRKX с PDAHXLIRKX с FRAMXLIRKX с FRKMXLIRKX с TDIFXLIRKX с PMTIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий LIRKX и VTCLX

И LIRKX, и VTCLX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LIRKX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIRKX
Ранг доходности на риск LIRKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIRKX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIRKXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.50

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.52

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

7.35

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIRKX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIRKX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIRKX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIRKXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.98

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между LIRKX и VTCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIRKX и VTCLX

Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRKX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund		3.88%3.89%2.06%2.67%2.75%2.74%1.98%2.48%2.50%2.28%2.53%2.98%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LIRKX и VTCLX

Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LIRKXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-55.18%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-12.20%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.46%

-24.98%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.46%

-34.56%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.12%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-7.61%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.53%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LIRKX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIRKXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.42%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

9.68%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

18.43%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

17.23%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

18.26%

-10.78%