Сравнение LIRKX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LIRKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность BlackRock LifePath Index Retirement Custom Benchmark (USD). Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LIRKX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LIRKX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 0.20% | 12.48% | 6.08% | 11.48% | -15.21% | 6.75% | 11.46% | 15.90% | -3.50% | 10.75% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LIRKX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции LIRKX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 12.36% соответственно.
LIRKX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.60%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LIRKX и VFAIX
LIRKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LIRKX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LIRKX
VFAIX
Сравнение LIRKX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIRKX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.14 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.32 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.26 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 0.78 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIRKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.14 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между LIRKX и VFAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIRKX и VFAIX
Дивидендная доходность LIRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIRKX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.88% | 3.89% | 2.06% | 2.67% | 2.75% | 2.74% | 1.98% | 2.48% | 2.50% | 2.28% | 2.53% | 2.98% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LIRKX и VFAIX
Максимальная просадка LIRKX за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIRKX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LIRKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.46% | -78.64% | +58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -14.72% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -25.71% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.46% | -44.37% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -11.94% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -18.69% | +15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 4.92% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIRKX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRKX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что LIRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LIRKX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.84% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 11.74% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 19.94% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 19.42% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 22.63% | -15.15% |